要设置短信拒收并让对方知道是否收到信息，可以采取以下方式。
1、使用短信拦截软件或工具，将对方的短信进行拦截并自动回复一条通知消息给对方，告知对方已经被拦截，这种方式可以让对方知道短信是否被收到，但自己不会收到短信。
2、在短信内容中明确标注“请勿回复”或类似字样，并告知对方自己设置了短信拒收，当对方发送短信时，看到此标注便会知道这条短信不会被接收，从而选择其他方式联系，这种方式需要对方理解并遵守标注的约定。
需要注意的是，无论采取哪种方式，都需要尊重对方的感受并遵守相关法律法规和道德规范，在拒绝接收短信的同时，也要考虑对方的感受，避免引起不必要的误解和冲突。
