如果您收到贷款软件的短信威胁，首先要保持冷静，不要恐慌。接下来，您可以采取以下措施。
1、验证短信的真实性：不要轻信来自不明来源的短信，特别是其中带有威胁性质的，您应该通过其他渠道核实短信的真实性，例如直接联系贷款公司或相关部门。
2、保留证据：保存所有相关的短信、电话记录、邮件等证据，以备后续需要。
3、报警：如果您确信自己受到了威胁或骚扰，可以向当地警方报案，他们将会对此进行调查，并采取适当的行动。
4、寻求法律帮助：如果您认为自己受到了不公正的对待或存在法律问题，可以咨询律师或相关法律援助机构，了解自己的权利和应对策略。
5、屏蔽或过滤短信：如果您不想再收到来自该贷款软件的短信，可以将其号码添加到您的手机黑名单或短信过滤列表中，以避免进一步的骚扰。
最重要的是，不要轻易相信来自未知来源的威胁信息，并采取适当的措施保护自己的权益，如果您感到困惑或不确定，请寻求专业建议和支持。
