收到贷款催收短信的举报方式可以根据具体情况选择合适的途径。一般来说，可以选择以下几种方式。
1、金融监管部门投诉：如果认为催收短信存在不当行为，例如恐吓、威胁等，可以向当地的金融监管机构投诉，可以联系中国人民银行、银保监会等机构。
2、举报至相关网站：可以登录国家反诈中心官方网站进行投诉举报，或者通过网信办的违法和不良信息举报平台进行投诉举报，还可以向工商管理部门或其他相关部门进行投诉举报。
3、向警方报案：如果催收短信涉及到诈骗、暴力催收等违法行为，可以向警方报案，并提供相关证据，警方将会对此进行调查处理。
无论选择哪种方式，都需要提供详细的短信内容和相关证据，以便相关部门进行调查处理，也可以咨询专业律师的意见，以获取更准确的法律建议和帮助，重要的是保护个人信息安全和合法权益，对于任何不当的催收行为，都应该积极采取行动进行投诉和举报。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。
