收到贷款诈骗短信，您可以按照以下步骤举报诈骗行为。
1、保存证据：将诈骗短信的内容、发送号码以及任何与短信相关的信息都保存下来。
2、报警：如果确认是诈骗短信，您可以向当地公安机关报案。
3、举报平台：您也可以在各类反诈app上举报这些诈骗短信，如国家反诈中心app。
4、联系贷款公司：如果您曾经向某个贷款公司申请过贷款，并且确认这个短信是假冒的，那么您可以联系该贷款公司，让他们了解情况并采取措施。
5、向相关部门举报：您也可以向当地的银保监会等监管部门举报此类诈骗行为。
在举报过程中，尽可能提供详细的证据和信息，以帮助相关部门更好地调查和处理此类事件，也要提高警惕，不要轻易相信任何未经确认的贷款信息，避免上当受骗。
