要设置拒收诈骗信息提示的短信，可以采取以下步骤。
1、过滤未知发件人：大多数手机都有过滤功能，可以过滤掉来自未知发件人的短信，可以在手机设置中找到短信过滤选项，并开启该功能，这样，来自未知发件人的短信将被自动拦截，不会进入你的手机。
2、关键字屏蔽：很多手机也提供了关键字屏蔽功能，可以设定一些常见的诈骗关键词，如“中奖”、“领奖”、“汇款”等，当短信中包含这些关键词时，手机会自动将其拦截。
3、号码屏蔽：如果知道某些号码是诈骗号码，可以将其添加到手机的黑名单中，这样来自这些号码的短信也会被自动拦截。
4、安装安全软件：有些安全软件提供了更强大的短信过滤功能，可以在应用商店中搜索并下载一些信誉良好的安全软件，这些软件通常具有更全面的短信过滤功能，并且可以自动识别并拦截诈骗短信。
5、关注官方渠道：通过关注电信运营商、银行或其他官方渠道的公众号或提示信息，了解最新的诈骗手段和特征，以便更好地识别和防范诈骗短信。
为了防止诈骗短信，建议保持警惕，谨慎处理陌生短信，如果怀疑某条短信是诈骗信息，请不要回复或点击其中的链接，也不要向他人透露个人信息和账户信息。
