如果您收到网贷短信威胁，可以通过以下途径进行举报，以寻求有效帮助和保护自己的合法权益。
1、向当地公安机关举报：您可以向所在地的公安机关报案，提供相关证据，如短信内容、发送号码等，警方会对此类违法犯罪行为进行调查处理。
2、向当地工商局举报：如果您认为短信中的网贷机构存在不当行为或涉嫌违法经营，可以向当地工商局举报，提供相关证据后，工商局会对此进行调查处理。
3、向反诈中心举报：反诈中心是专门负责打击电信网络诈骗的机构，如果您认为自己收到的短信是诈骗短信，可以向当地反诈中心举报。
4、举报平台举报：您还可以通过各类举报平台，如中央网信办违法和不良信息举报中心、中国互联网协会等提供的举报渠道进行举报，这些平台会及时处理您的举报并保护您的个人信息。
在举报时，请尽可能提供详细的证据和情况描述，以便相关部门能够更好地了解情况和处理您的举报，也要注意保护好自己的个人信息和隐私安全，避免泄露个人信息导致更多的麻烦。
最后提醒您，在日常生活中要注意防范网络借贷风险，谨慎选择正规机构进行借贷，避免陷入不必要的风险。
