发匿名短信本身并不构成违法行为，但如果在短信中包含恶意攻击、威胁、骚扰等不当内容，则可能构成违法行为。如果收到这样的短信并想举报对方，可以采取以下方式。
1、保存相关证据：将收到的匿名短信进行截图或复制保存，作为证据。
2、报警：如果短信内容涉及骚扰、诈骗、恐吓等违法行为，可以向当地公安机关报案，并提供相关证据。
3、向运营商举报：通过向相关运营商举报的方式，要求运营商关闭匿名短信功能。
4、在社交媒体或其他平台上公开曝光：如果认为该行为具有社会危害性，可以选择在社交媒体或其他公共平台上公开曝光，提醒更多人注意防范。
如果收到匿名短信并认为对方行为不当或违法，应该及时采取措施进行举报和维权，也应该注意自身行为，避免发送不当内容的短信，尊重他人的权利和尊严。
