收到贷款催收短信，可以通过以下途径进行举报投诉。
1、金融监管部门：可以拨打所在地金融监管部门的电话或前往当地金融监管部门进行投诉，投诉电话通常可以在当地政府或金融监管部门的官方网站上找到。
2、消费者权益保护机构：可以拨打消费者协会或相关机构的电话进行投诉，全国消费者协会投诉电话是12315。
3、报警：如果收到的催收短信存在恐吓、威胁等不当行为，可以向公安机关报警，公安机关会依法处理。
4、向运营商投诉：如果认为短信存在骚扰行为，可以向相关运营商投诉，要求运营商停止发送类似短信。
在举报投诉时，应提供尽可能多的证据和信息，包括短信内容、发送方信息、自己的个人信息等，以便相关部门更好地了解情况并处理投诉，也要保持冷静，避免与催收人员产生不必要的冲突。
信息仅供参考，如有需要，建议咨询专业的法律人士以获取更加准确的信息。
