可以通过以下步骤来取消建行手机银行的短信通知功能并设置密码。
1、打开建行手机银行APP，找到“消息”或“通知”等相关选项。
2、点击“消息服务定制”或类似名称的选项。
3、在定制服务页面中，找到并点击“储蓄账户变动通知”选项。
4、在弹出的页面中，选择需要取消短信通知的账户，并点击“取消服务”。
至于设置密码，一般在注册手机银行时会要求设置密码，如忘记密码，可以在登录界面点击“忘记密码”，根据提示输入相关信息进行密码重置，如仍需更改密码，可以联系建行客服进行咨询和修改。
仅供参考，不同版本的手机银行APP操作可能存在差异，建议根据实际情况进行操作或联系建行客服咨询。
