小米手机设置短信拦截的步骤如下。
1、打开手机，进入“设置”。
2、在“设置”选项中，找到并点击“隐私保护”或者“安全与隐私”，具体名称可能会因不同版本MIUI系统而有所不同。
3、进入后，找到“骚扰拦截”选项，在该选项中，可以开启骚扰拦截功能并设置拦截规则。
4、在拦截设置中，选择“短信拦截”，然后开启此功能，在此界面还可以设置其他与短信拦截相关的选项，如拦截来自陌生号码的短信等。
5、如果需要添加特定的号码进行拦截，可以在短信拦截的设置中选择“黑名单”，然后添加需要拦截的号码，添加的方式可以是手动输入号码或从通讯录中选择。
通过以上步骤，可以成功设置小米手机的短信拦截功能，如有更多疑问，建议查看小米手机的说明书或者咨询客服。
