尽管您已经设置了拦截短信的功能，但小米手机仍然可能会收到某些短信的原因可能有以下几点。
1、拦截规则设置问题：可能是您设置的拦截规则不够精确或者有些规则没有设置正确，建议您检查并确认您的拦截规则设置，确保您已经设置了正确的关键词、号码或类型等条件。
2、短信来源问题：有些短信可能来自特定的号码或者特定的运营商，即使您设置了拦截规则，仍然可能会收到这些短信，一些短信可能会通过其他途径绕过拦截规则，例如通过特定的应用程序或系统漏洞等。
3、手机系统问题：有时候手机系统本身可能会出现问题，导致拦截功能无法正常工作，您可以尝试重启手机或者更新手机系统，看看问题是否得到解决。
如果您仍然无法解决问题，建议您尝试联系小米客服或者手机运营商寻求帮助，他们可以提供更详细的解决方案或者帮助您解决问题。
