收到短信称贷款恶意透支，首先要保持冷静，并尽快采取以下措施。
1、核实信息真实性：不要立即相信短信内容，通过其他途径核实信息的真实性，可以通过拨打银行或贷款机构的客服电话，了解自己的贷款情况。
2、不要回复不明短信：不要回复不明来源的短信，特别是包含个人敏感信息的短信，以免被诈骗。
3、联系贷款机构：如果确认自己确实有未偿还的贷款，请立即联系贷款机构了解详细情况，并尽快偿还贷款。
4、报警：如果确认短信是诈骗信息，或者怀疑自己遭遇了贷款诈骗，请立即向当地公安机关报案，并提供相关证据。
5、保留证据：保留所有与贷款相关的文件、短信、电话记录等证据，以备不时之需。
面对这种情况，一定要保持警惕，不要轻信不明来源的短信，及时核实信息真实性，并采取相应措施，如果怀疑自己遭遇了诈骗，请及时向公安机关报案。
