如果收到金融消费发短信威胁，可以采取以下措施。
1、保留证据：将所有收到的威胁短信进行截图或保存，作为后续处理的有力证据。
2、报警：如果威胁短信内容严重并对你造成心理压力，可以考虑向当地警方报案，他们将会根据相关法律进行调查和处理。
3、举报：向相关金融监管部门或消费者保护机构进行举报，说明自己收到的威胁短信情况和程度。
4、沟通：如果威胁短信可能与之前的金融消费纠纷有关，可以尝试与金融机构进行沟通，寻求妥善解决的方式。
5、咨询专业律师：咨询专业律师，了解自己的权益和应对策略，以便更好地维护自己的合法权益。
请注意以下几点：
1、不要轻易相信短信中的链接或附件，避免点击或下载，以防诈骗。
2、不要向任何人透露个人敏感信息，如银行卡号、密码等。
3、如果收到类似的威胁电话，也请保留通话记录。
面对金融消费发短信威胁时，要保持冷静，采取适当的措施保护自己的权益。
