如果收到匿名手机短信号码的威胁，可以采取以下步骤进行举报。
1、保存证据：将收到的威胁短信截图或复制保存，作为后续举报的证据。
2、报警：如果感到自身安全受到威胁，应立即向当地公安机关报案，并提供保存的短信证据。
3、举报平台：可以通过手机运营商的举报平台，如中国移动的10086举报服务，或者通过国家网络不良与垃圾信息举报受理平台提交举报信息，这些平台会对接收到的举报进行调查和处理。
4、联系运营商客服热线：拨打手机运营商的客服热线，如移动用户的客服电话是10086，向客服人员说明情况并请求协助处理。
5、向当地电信运营商或公安机关网络安全部门报告：如果认为这是一种严重的骚扰行为，可以向当地的电信运营商或公安机关网络安全部门报告此事，他们可以采取技术手段调查并处理此类问题。
无论采取哪种方式，都应当保持冷静，不要轻信威胁信息，并注意保护个人信息和财产安全，建议告知亲友，让他们了解自己的情况并提供必要的支持。
