收到私人催收威胁短信的处理方式取决于具体情况，以下是一些建议。
1、保持冷静：不要立即回应或表现出过度紧张，保持冷静有助于更好地处理这个问题。
2、验证短信的真实性：确认短信是否确实来自合法的债权人或债务追讨机构，有时，诈骗分子可能会冒充催收人员，所以务必谨慎。
3、收集证据：保存所有与催收相关的短信、电话记录和其他证据，以备日后需要。
4、寻求法律帮助：如果确信自己并没有任何未偿还的债务，或者认为收到的威胁短信是不合法的，可以考虑向当地的公安机关报案，或者咨询律师以获取专业建议。
5、与债权人沟通：如果有未偿还的债务，尝试与债权人取得联系，了解他们是否授权了第三方进行催收，并尝试协商解决方案。
6、保留通讯记录：无论是回应短信还是与债权人沟通，都建议以书面形式进行，以便有记录作为证据。
7、避免公开争议：尽量不要在公共场合讨论催收问题，以免引发不必要的麻烦和争议。
8、保护个人信息：不要向陌生人透露个人敏感信息，如银行账户、身份证号码等。
面对私人催收威胁短信，应保持冷静，谨慎处理，如有需要，请寻求专业法律帮助。
