要设置拒接来自境外虚拟号码的短信，可以采取以下几种方法。
1、手机设置：打开手机“设置”，进入“电话”或“短信”选项，找到“拦截”或“过滤”功能，在其中添加境外虚拟号码的号码段或特定短语的关键词进行拦截，不同手机品牌和操作系统可能会有所不同，可以根据手机的具体情况进行操作。
2、第三方软件：可以下载和使用第三方短信拦截软件，这些软件通常具有更强大的拦截功能，可以拦截来自特定号码段或地区的短信，可以在应用商店搜索并下载合适的软件进行设置。
3、运营商服务：联系手机运营商，请求他们协助拦截来自特定号码或地区的短信，运营商可能会提供相关的服务或设置来帮助实现这一目标。
需要注意的是，有些境外虚拟号码可能是真实的业务号码，因此在设置拦截时要谨慎，避免误拦截重要的短信，如果频繁接收到骚扰短信，也可以考虑向相关部门投诉或寻求其他帮助，同时请注意，以上方法可能因手机型号、操作系统和运营商的不同而有所差异，建议根据实际情况进行操作。
