发贷款短信本身并不一定是违法的，这取决于发送短信的具体内容和方式。如果贷款短信是合法的广告或者符合相关法律法规的规定，那么就不违法。但是，如果发送的贷款短信存在欺诈、虚假宣传、骚扰等情况，就可能涉及到违法行为。
如果收到违法的贷款短信，可以采取以下措施处理：
1、忽略或删除：如果短信内容存在欺诈或虚假宣传，可以直接忽略或删除。
2、举报投诉：可以向相关机构或平台举报投诉，例如电信运营商、消费者权益保护机构等。
3、报警处理：如果短信内容涉及到诈骗或其他犯罪行为，可以向公安机关报案，提供相关证据和信息。
仅供参考，建议咨询专业法律人士以获取更准确的建议，如果因为发送贷款短信而面临法律问题，请务必配合相关部门的调查和处理，积极解决问题。
