如果您频繁收到贷款短信，并且认为这些短信是骚扰信息，您可以采取以下步骤进行投诉。
1、确认短信来源：确认这些短信是否来自合法的贷款机构，如果短信中包含明确的贷款机构名称和联系方式，可以通过该机构的官方网站或客服热线进行核实。
2、联系短信服务提供商：如果确认这些短信是骚扰信息，您可以联系发送这些短信的提供商，向其表达您的投诉和不满，并要求其停止发送此类信息。
3、向当地消费者权益保护机构投诉：如果您认为这些短信侵犯了您的合法权益，可以向当地的消费者权益保护机构投诉，您可以提供相关证据和信息，请求其介入处理。
4、向电信运营商投诉：如果您认为这些短信是非法或违规的，也可以向当地的电信运营商投诉，运营商会根据相关法规和政策对发送骚扰短信的行为进行处理。
5、报警：如果这些贷款短信涉及到欺诈、诈骗等违法行为，您可以向当地公安机关报案，寻求法律帮助。
在投诉时，建议您提供尽可能多的证据和信息，如短信内容、发送号码、时间等，保持冷静和耐心，合理表达自己的诉求和意见。
