收到借款短信且对方不还钱，可以通过以下途径进行投诉。
1、金融监管部门：可以联系当地的金融监管局或者相关金融监管部门，向他们反映相关情况。
2、消费者协会：如果认为短信内容涉及欺诈或误导，可以向当地的消费者协会投诉。
3、举报平台：使用网络不良信息举报平台，如“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”，对这类短信进行举报。
4、保留证据报警：如果确认对方确实借款不还且金额较大，在多次沟通无果后，可以保留相关短信、电话录音等证据，报警处理。
5、民事诉讼：如果知道对方的身份信息，还可以考虑向法院提起民事诉讼，要求对方归还借款。
建议仅供参考，要根据具体情况选择合适的解决方式，同时也要注意保护个人信息，避免泄露，如果无法自行解决，建议咨询专业律师的意见。
