收到贷款公司的威胁短信，可以考虑通过以下途径进行举报。
1、拨打12321网络不良与垃圾信息举报受理电话，这是国家设立的专门处理网络相关问题的举报热线，会有效处理您收到的威胁短信。
2、前往当地工商管理部门或消费者协会进行投诉，如果贷款公司的行为涉及到违法违规，可以向这些部门投诉并要求处理。
3、使用手机自带的黑名单功能或第三方软件进行屏蔽，虽然这不能从根本上解决问题，但可以屏蔽这些威胁短信，避免它们干扰您的日常生活。
在举报时，建议保存好收到威胁短信的证据，包括短信内容、时间等，以便相关部门能更好地了解情况并做出处理，也可以考虑向警方报案，如果贷款公司的威胁行为已经涉及到违法犯罪，警方将会依法处理。
建议仅供参考，具体操作请结合实际情况，必要时寻求专业法律人士的帮助。
