收到网贷短信威胁时，可以通过以下途径进行举报。
1、向公安机关报警：如果短信威胁涉及到暴力催收或非法债务催收等违法行为，可以向当地公安机关报案，提供相关证据和短信记录，警方将会对此进行调查，并采取相应措施保护您的合法权益。
2、向相关平台投诉：如果短信威胁来自某个具体的网贷平台或金融机构，可以向该平台客服投诉，并提供相关证据和记录，平台会对此进行调查处理，并采取措施保护用户的权益。
3、向当地银监局举报：如果认为网贷机构的催收行为已经违反了相关法规或监管政策，可以向当地的银监局进行举报，提供相关的证据和记录，以便银监局对网贷机构进行调查和处理。
收到网贷短信威胁时应该及时采取措施，保护自己的合法权益，同时也要注意保留相关证据和记录，以便在需要时提供证明。
也可以考虑联系电信运营商、网络监管部门等机构进行举报，请注意根据实际情况选择合适的举报方式，并遵循相关法律法规。
