如果您收到网贷平台的威胁短信，可以采取以下方式进行举报。
1、向公安机关报案：您可以向当地公安机关报案，提供相关证据和信息，例如短信记录、通话记录等，以证明网贷平台对您进行威胁，警方将会对此展开调查，并根据情况采取相应的法律措施。
2、向消费者权益保护部门投诉：如果您认为网贷平台的行为侵犯了您的合法权益，您可以向当地的消费者权益保护部门投诉，您可以提供相关证据和信息，例如合同、短信记录等，以证明网贷平台存在不当行为。
3、向网络举报平台举报：您还可以向互联网监管部门或网络举报平台举报相关网贷平台的行为，这些部门将会对举报进行调查，并根据情况采取相应的处理措施。
无论采取哪种方式，建议您保留好相关证据和信息，以便证明自己的权益，也要注意保护个人信息和财产安全，避免在举报过程中受到更多的损失。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。
