收到小贷短信想要举报，可以通过以下几种途径。
1、拨打电话到相关机构进行举报，如果短信内容涉及到暴力催收、恐吓威胁等非法行为，可以选择报警处理，也可以拨打银保监会电话进行举报，说明短信来源和具体内容，让相关部门进行调查和处理。
2、向当地工商管理部门举报，工商管理部门负责监管各类企业、个体工商户等市场经济主体的经营行为，如果小贷短信存在虚假宣传、欺诈等违规行为，可以向当地的工商管理部门举报。
3、使用反诈APP举报，反诈APP可以识别和拦截诈骗短信和电话，同时也可以进行举报，在APP内填写举报信息并提交，会有专门的人员进行处理。
收到小贷短信想要举报时，应该根据实际情况选择合适的途径进行举报，同时保留相关证据以便后续处理，在举报过程中要注意保护个人信息和隐私，避免泄露给不法分子，以上信息仅供参考，如有需要建议咨询专业律师。
