收到小贷短信想要举报投诉，可以采取以下几种方式。
1、拨打银保监会电话：由于小贷公司都归银保监会管理，因此遇到催收骚扰时可以直接拨打银保监会的电话进行投诉。
2、向当地公安机关报案：如果小贷公司存在催收骚扰的行为，可以向所在地的公安机关报案，请求公安机关介入处理，也可以向相关网络平台进行投诉举报。
3、向消费者协会投诉：如果小贷公司的行为违反了消费者权益保护法律法规，可以向当地的消费者协会投诉，维护自己的合法权益。
4、联系通信管理局：通信管理局负责通信行业的监督管理，包括电话短信等通信方式的管理，如果小贷公司通过短信骚扰用户，可以向所在地的通信管理局进行投诉举报。
在举报投诉时，尽量提供详细的证据和信息，包括短信内容、发送号码、时间等，以便相关部门更好地了解情况并进行处理，同时也要注意保护自己的个人信息和隐私安全。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。
