小米手机的短信应用本身并不提供直接设置密码的功能，但你可以通过一些其他方式来保护短信应用，比如使用应用锁。至于设置锁屏壁纸，这是可以在手机设置中进行操作的。以下是具体的步骤。
1、打开手机的“设置”应用。
2、在设置菜单中找到并点击“应用设置”。
3、选择“应用锁”选项。
4、你可以找到短信应用并为其设置密码，首次设置时，需要选择解锁方式（如手势密码、数字密码等）。
5、设置好密码后，只有输入正确的密码才能访问短信应用。
设置锁屏壁纸：
1、打开手机的“设置”应用。
2、在设置菜单中找到并点击“壁纸与个性化”。
3、选择“壁纸库”或“在线壁纸”来选择一个你喜欢的壁纸。
4、选择好后，点击应用，选择将其设为锁屏壁纸。
不同版本的小米手机可能在操作细节上略有不同，但大体步骤是相似的，如果你使用的是小米的MIUI系统，还可以通过主题商店来更改壁纸和进行其他个性化设置。
为了数据安全，建议你不要将锁屏壁纸或应用锁的密码设置得过于简单，避免被他人轻易破解。
