发送贷款短信本身并不一定是违法的，这取决于短信的内容和发送方式。如果短信内容合法且没有欺诈、误导等不当行为，那么就不违法。但是，如果短信内容存在欺诈、误导或其他违规行为，那么就可能违法。
如果您收到违法或不当的贷款短信，可以通过以下途径进行举报：
1、向当地的工商行政管理部门或消费者协会举报，这些机构通常负责监管市场行为和保护消费者权益，您可以向他们报告涉嫌违法或不当行为的贷款短信。
2、向相关的电信运营商举报，如果您认为短信存在违规行为，可以向相关的电信运营商投诉，并要求他们调查处理。
3、直接向公安机关报案，如果您认为贷款短信存在欺诈行为，并且已经对您造成了经济损失或其他损害，您可以向当地公安机关报案，寻求法律帮助。
在举报时，您需要提供相关的证据，如短信内容、发送号码、您的个人信息等，您还可以向相关部门咨询具体的举报流程和注意事项。
如果您收到违法或不当的贷款短信，应该及时采取措施进行举报，以保护自己的合法权益。
