要将手机短信下载到桌面软件并设置密码，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机短信应用程序，进入短信设置选项。
2、在设置菜单中找到“短信设置”或“高级设置”选项，点击进入。
3、在设置列表中找到“桌面快捷方式”或“添加到桌面”选项，点击进入。
4、根据提示将短信应用程序创建桌面快捷方式。
至于如何为短信应用设置密码，这通常涉及到手机的隐私保护或应用锁功能：
1、打开手机的安全中心或设置中的隐私保护选项。
2、找到并点击“应用锁”选项。
3、在应用列表中找到短信应用，并为其开启应用锁功能。
4、根据提示设置密码或其他验证方式。
不同的手机品牌和操作系统版本可能会有所不同的操作步骤和界面显示，需要根据具体情况进行操作，为了安全起见，建议及时更新手机系统和相关应用，并设置复杂的密码。
是一般性的操作步骤，具体实现方式可能因手机型号、操作系统版本及软件版本的不同而有所差异，建议参考手机或短信软件的官方使用指南。
