收到威胁短信时，你可以通过以下途径举报诈骗行为。
1、拨打110报警电话：这是最直接的方式，只要你认为短信内容涉及到威胁、恐吓、诈骗等违法行为，都可以拨打这个电话报警。
2、到当地公安机关报案：如果你不方便打电话，或者想亲自报案，可以直接前往当地的公安机关，如派出所、刑警大队等，进行口头报案或者书面报案。
3、向运营商举报：如果你认为短信是诈骗短信，你也可以向相关的运营商举报，他们会根据短信内容进行核实和处理。
4、使用反诈app：这是一种专门用于防范电信网络诈骗的app，它可以帮你识别和拦截诈骗电话和短信，如果你收到威胁短信，可以用这个app进行举报。
在举报时，你需要提供尽可能多的信息，如短信内容、发送号码、时间等，建议你保存好相关的证据，如短信记录、通话记录等，以便后续处理。
收到威胁短信时，一定要保持冷静，不要轻信短信内容，及时采取措施保护自己的安全和财产。
