收到网贷催收短信威胁时，可以采取以下措施应对。
1、保持冷静：不要恐慌，也不要轻易相信短信中的威胁言辞。
2、核实信息来源：确认短信是否确实来自合法的网贷平台，如果是来自非法平台或个人，可能是诈骗信息，需要更加小心。
3、检查自己的借款情况：确认是否有未偿还的网贷，如果有，需要尽快与贷款机构联系，了解还款方式和催收政策。
4、与贷款机构沟通：如果确认短信来自合法的贷款机构，可以与他们联系，说明自己的还款计划和困难，寻求协商解决方案。
5、保留证据：保存所有与网贷催收相关的短信、电话记录等，以备不时之需。
6、寻求法律帮助：如果认为自己的权益受到侵犯，或者收到的是骚扰、恐吓短信，可以向当地公安机关报案，或者咨询律师，了解相关法律规定。
7、保护个人信息：不要随意透露个人敏感信息，如银行账户、身份证号码等，以免被不法分子利用。
8、警惕诈骗：注意识别并防范各种形式的诈骗，不要轻易相信陌生人的承诺，避免陷入更大的困境。
收到网贷催收短信威胁时，要保持冷静，核实信息来源，与贷款机构沟通，寻求法律帮助，并采取其他必要措施保护自己的权益。
