如果你收到了来自贷款公司的威胁短信，首先要保持冷静，不要惊慌失措。接下来可以采取以下措施。
1、核实短信的真实性：不要轻信来自不明来源的短信，特别是涉及到财务问题，确认短信是否来自你曾经申请贷款的贷款公司，以及短信内容是否真实。
2、与贷款公司联系：如果你确认短信是真实的，可以与贷款公司联系，询问他们是否发送了该短信，并了解具体情况，如果你没有欠款或违约行为，可以向他们说明情况并要求他们停止发送威胁短信。
3、保留证据：保存所有与贷款公司之间的通信记录，包括短信、电话记录和电子邮件等，这些证据将有助于你在需要时证明自己的权益。
4、寻求帮助：如果你确信自己受到了威胁或恐吓，可以向当地的消费者权益保护机构、警方或其他相关部门报告此事，他们可以帮助你了解你的权利和提供必要的支持。
5、不要轻易泄露个人信息：在回应任何来自贷款公司的短信或电话时，不要轻易提供个人信息，如银行账户号码、密码或其他敏感信息。
最重要的是，保持冷静并谨慎处理这种情况，如果你感到不安或担心自己的安全，请尽快采取行动，你有权利保护自己的权益和利益。
