收到短信称贷款未还时，首先需要确认信息的真实性。不排除存在误发或诈骗信息的情况。但如果是真实的，确实存在未偿还的贷款，则需要按照以下步骤处理。
1、核实贷款信息：确保短信内容中的贷款信息准确无误，包括贷款机构、贷款金额、贷款期限等。
2、联系贷款机构：可以通过贷款机构的官方电话、在线客服或者前往其营业网点进行咨询，了解贷款的具体情况和未还款的原因。
3、核实欠款金额：确认欠款金额是否与短信中所述一致，并了解罚息、滞纳金等相关费用。
4、还款处理：
* 如果确实有欠款，根据贷款机构的要求进行还款，有些机构可能提供多种还款方式，如网上银行转账、手机APP还款、第三方支付平台等。
* 如果因为某些原因暂时无法按时还款，及时与贷款机构沟通，说明情况并寻求延期还款、分期还款等解决方案。
* 如有滞纳金或罚息，了解其具体计算方式，避免后续产生更大的经济负担。
5、保持沟通：在解决过程中，与贷款机构保持良好的沟通，及时了解最新的要求和进展。
6、警惕诈骗：如果怀疑短信是诈骗信息，不要点击短信中的链接或拨打其中的联系电话，应直接通过官方渠道核实信息的真实性。
7、保留证据：保留与贷款相关的所有文件和记录，如合同、还款记录、短信等，以备不时之需。
如果核实后发现短信是误发或者存在其他误解，可以与贷款机构客服解释清楚并说明情况，如果发现确实是诈骗信息，可以向相关机构举报，以提高警惕并保护个人信息和财产安全，无论何时，都应注意保护个人信息，避免泄露给不明身份的人。
