如果您收到了贷款发短信威胁说要上门，这可能是由于您未按时偿还贷款或违反了贷款协议中的某些条款，导致贷款机构采取了一些催收措施。但是，无论情况如何，您应该保持冷静，并采取以下措施。
1、核实信息：确认短信的真实性，可能是来自合法的贷款机构，也可能是诈骗信息，如果您不确定，请致电您所欠贷款的机构进行核实。
2、不要恐慌：即使是真的上门催收，也不必过分恐慌，您有权利保护自己的合法权益，并且有权要求对方遵守法律规定。
3、与贷款机构沟通：如果您确实存在未偿还的贷款，建议您主动与贷款机构联系，说明您的困难并寻求解决方案，您可以与贷款机构协商制定还款计划或寻求其他帮助。
4、保留证据：如果您认为贷款机构的催收行为存在不当行为，例如威胁、恐吓或侵犯您的隐私等，请保留相关证据，如短信、电话记录等。
5、寻求帮助：如果您感到无法应对这种情况，或者认为自己的权益受到了侵犯，您可以寻求法律帮助或咨询相关机构。
最重要的是，您应该尽快采取行动，与贷款机构沟通并解决问题，以避免情况进一步恶化，您应该了解自己的权利和责任，并遵守相关法律和规定。
