如果收到来自香港号码的短信威胁，可以采取以下措施。
1、保留证据：将收到的威胁短信进行截图或保存，作为后续举报和处理的证据。
2、报警：如果威胁内容严重，可以考虑向当地公安机关报警，寻求帮助。
3、向电信运营商举报：可以联系手机所属的电信运营商，例如中国移动、中国联通等，向他们举报收到的威胁短信，让他们协助调查和处理。
4、向消费者委员会投诉：如果认为自己的权益受到侵害，可以向香港消费者委员会投诉，提供相关证据和情况说明。
5、注意个人信息安全：确保自己的个人信息不轻易泄露，避免在网络上随意留下自己的联系方式等敏感信息，减少收到骚扰和诈骗短信的风险。
对于任何形式的威胁，首先要保持冷静，不要轻信并立即采取行动，注意保护自己的个人信息和权益，避免受到进一步的侵害。
仅供参考，如有任何疑问，建议咨询专业法律人士或相关机构获取帮助。
