红米手机设置短信密码开锁功能的步骤如下。
1、打开手机，进入系统设置。
2、进入设置后，选择“应用锁”选项，此时请注意，不同版本MIUI系统的设置可能存在差异，应确保进入正确的选项。
3、进入应用锁界面后，可以看到所有已加密的APP列表，找到并点击“短信”APP，如果短信APP尚未加密，点击开启即可，输入自己所设置的密码或使用指纹解锁，即可成功将短信应用加密。
4、完成上述步骤后，当想要进入短信时，需要输入密码或指纹才能打开，此时短信密码开锁功能已经设置成功。
也可以使用第三方软件来加密短信，如使用腾讯手机管家等安全软件中的隐私保护功能，不过请注意，使用第三方软件可能会带来一些未知的问题，建议按照官方的操作步骤进行设置，如果还有其他问题或需要更详细的操作指导，可以咨询小米官方客服或专业技术人员。
