小米手机自带的短信应用通常不会提供下载功能，因为它是一个系统应用，主要用于接收和发送短信。如果你想要下载短信，可能是想备份或恢复短信记录。在这种情况下，你可以尝试以下方法。
1、使用小米云服务：如果你已经开启了小米云服务并同步了短信，可以通过登录小米云服务账号，在云端下载备份的短信。
2、使用第三方应用：可以在应用商店中搜索一些第三方备份恢复应用，这些应用可以帮助你备份和恢复手机中的短信。
3、使用电脑客户端软件：通过连接手机和电脑，使用小米手机助手等电脑客户端软件，可以管理和备份手机中的短信。
在尝试任何下载或备份操作之前，请确保了解相关操作的步骤和注意事项，以避免数据丢失或损坏，如果你不确定如何操作，建议咨询小米官方客服或专业人士的帮助。
