要将短信APP下载安装到桌面并设置密码，可以按照以下步骤操作。
1、下载短信APP：在手机应用商店（如应用宝、豌豆荚等）中搜索“短信”或相关关键词，找到短信应用并下载安装。
2、安装到桌面：安装完成后，手机会自动在桌面创建该应用的快捷方式，如果未自动创建，可以在应用管理界面中找到该应用，长按应用图标，选择“创建桌面快捷方式”或类似选项进行操作。
3、设置密码：为确保短信应用的安全性，可以为其设置应用锁，不同品牌和操作系统的手机有不同的设置方法，以下是一些常见手机的操作方法：
苹果iOS系统：进入“设置”，选择“屏幕使用时间”，点击“App限额”，选择短信应用，然后设定“限制使用时间”，再设定一个密码，当达到设定的时间时，系统将锁定该应用。
安卓系统（不同品牌和版本的操作可能有所不同）：进入“设置”，找到“安全和隐私”或“隐私与安全”选项，选择“应用锁”，开启短信应用的开关并设置密码。
为短信应用设置密码可能会增加操作的复杂性，请确保自己能够记住设置的密码，避免忘记密码带来的不便，不同品牌和操作系统的手机在操作上可能存在差异，建议根据自己的手机型号和操作系统版本进行操作。
