小米手机的短信拦截设置可以通过以下几个步骤来完成。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置菜单中找到“隐私保护”或者“安全与隐私”选项，点击进入。
3、在新页面中找到“保护中心”或“骚扰拦截”选项，点击进入。
4、进入骚扰拦截设置页面后，可以看到有“短信拦截”选项，点击进入。
5、在短信拦截页面中，可以根据个人需要选择相应的拦截方式，例如按关键词拦截、按号码拦截等，选择相应的拦截方式后，输入需要拦截的关键词或号码，并开启相应的开关即可。
也可以在小米手机的短信应用内，通过短信设置来开启短信拦截功能，具体步骤为：打开短信应用，在短信页面的右上角找到“设置”图标，点击进入后找到“骚扰拦截”选项，然后按照上述方式进行设置。
不同版本的小米手机可能略有差异，可以根据手机的具体版本和界面进行相应的调整，如果需要更多帮助，可以在小米官方网站上查找相关教程或联系小米客服进行咨询。
