贷款通过短信通知本身并不违法，但如果在通知过程中存在欺诈、虚假宣传、泄露个人信息等行为，则可能涉及违法。如果您认为收到了违法的贷款短信通知，可以通过以下途径举报。
1、向相关电信运营商举报：可以联系手机运营商，举报该短信来源。
2、向公安机关举报：如果认为短信存在诈骗或其他违法行为，可以向公安机关举报。
3、向消费者权益保护部门举报：如果认为短信中存在侵犯消费者权益的行为，可以向当地的消费者权益保护部门投诉。
举报时，您需要提供相关证据，如短信内容、发送号码等，也可以将涉嫌违法的短信内容截图并保存，以便举报时提供证明。
如果您对收到的贷款短信通知存在疑虑，可以先通过相关渠道进行核实，确认是否存在违法行为后再进行举报。
