收到催债短信威胁时，可以采取以下途径进行举报。
1、向公安机关报警：由于短信内容涉及威胁恐吓，可以向当地公安机关报警，寻求帮助。
2、向当地工商行政管理部门投诉：如果短信内容涉及骚扰或欺诈行为，可以向当地的工商行政管理部门投诉。
3、向电信运营商举报：向收到短信的运营商进行举报，要求运营商屏蔽这些短信。
4、向网络不良与垃圾信息举报受理机构进行投诉和举报，此类机构会及时处理这类问题，并保护用户的合法权益。
具体的举报方式可能因地区和具体情况而异，建议根据实际情况选择合适的举报途径，保留相关证据，如短信记录等，以便在举报时提供证明。
仅供参考，如有需要建议向专业的律师或法律机构咨询，以确保自身权益得到保障。
