如果淘宝商家发短信威胁您，这是一种非常不恰当和不道德的行为。您应该采取以下措施。
1、保留证据：保存所有与商家的交流记录，包括短信和淘宝平台上的聊天记录，作为日后可能需要的证据。
2、投诉商家：您可以通过淘宝平台向商家提出投诉，并说明商家威胁您的情况，淘宝平台会对此进行调查，并根据情况对商家进行相应的处理。
3、联系客服：如果您无法通过投诉解决问题，可以联系淘宝客服，向他们反映情况并寻求帮助。
4、报警：如果商家的威胁行为涉及到恐吓、骚扰等违法行为，您可以向当地公安机关报案，让警方介入处理。
无论采取何种措施，建议您保持冷静，不要与商家产生过多的冲突和争执，也要注意保护自己的个人信息和财产安全，避免受到进一步的影响和损失。
最后提醒一下，在网购过程中，遇到任何问题都应该通过合法途径解决，不要采取过激的行动，以免引发不必要的纠纷和损失。
