收到威胁短信可以在当地公安机关报警立案。
1、您可以前往当地公安机关的派出所进行现场报案，也可以拨打110报警电话进行报警，在报警时，您需要提供尽可能多的关于威胁短信的信息，例如短信内容、发送号码、时间等。
2、警方会对此类案件进行调查，并会向您了解更详细的情况，如果您能够提供任何与案件有关的证据或线索，例如聊天记录、短信截图等，将有助于警方更好地了解案情并展开调查。
3、如果威胁短信涉及到人身安全或财产安全等严重问题，警方将会高度重视并采取相应的措施，保护您的人身安全和财产安全。
收到威胁短信是一种严重的行为，需要您及时采取措施保护自己的安全，报警是维护自身权益的重要手段之一，如果您遇到此类情况，请尽快报警。
