设置不收短信并不需要设置密码，但如果你指的是如何设置手机或应用上的短信拦截功能并为其设置密码保护，那么可以按照以下步骤进行。
手机设置短信拦截的步骤（以某品牌手机为例）：
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“应用与权限”或“应用管理”。
3、点击“权限管理”。
4、找到并点击“信息”。
5、在这里可以看到短信相关的应用列表，找到并点击想要设置的应用。
6、在该应用的权限管理页面中，找到“拒绝接收短信”或类似的选项并开启。
至于设置密码保护，这取决于你的手机操作系统和应用的安全设置，你可以为应用设置应用锁，这样每次进入该应用都需要输入密码，具体步骤如下：
1、在手机的“设置”中找到并点击“应用锁”或“应用加密”。
2、选择想要加密的应用，如短信应用或你之前设置的拦截短信的应用。
3、设置一个密码或者选择使用生物识别（如指纹识别）来锁定该应用。
不同的手机品牌和操作系统版本可能会有所不同的操作步骤和选项名称，请根据具体情况进行调整，为了保护个人隐私和数据安全，请确保只下载正规渠道的应用并时常检查手机安全。
仅供参考，如仍有疑问，建议咨询手机品牌官方客服了解更多详细信息。
