收到贷款公司的威胁短信，可以通过以下途径举报。
1、拨打110报警电话：向警方说明情况，并提供威胁短信内容、发送短信的号码和时间等信息，警方会指导你进行后续操作，维护你的合法权益。
2、向当地工商行政管理部门举报：如果贷款公司的行为违反了市场营销或广告相关规定，可以向当地的工商行政管理部门投诉和举报，需要提供相关证据，如短信截图等。
3、向网络不良与垃圾信息举报受理机构举报：由于许多威胁短信是通过网络发送的，可以向该机构提供有关证据进行举报。
4、律师咨询：如果情况严重，还可以寻求律师的帮助，了解相关法律规定并获取专业的法律建议，律师可以帮助你评估情况并采取适当的法律行动。
无论选择哪种方式，都应保留好相关证据，如短信记录、通话记录等，以便在需要时提供证明，建议保持冷静，不要受到威胁的影响而做出冲动的决定。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。
