如果收到一个陌生号码发来的短信，询问是否为XXX女士，你可以采取以下步骤应对。
1、不要轻易泄露个人信息：不要回复短信或提供个人信息，如姓名、地址、银行账户等，以免被诈骗或骚扰。
2、核实身份：如果你认识可能发送此短信的人，可以通过其他方式（如电话、社交媒体等）与其联系，确认是否为本人。
3、忽略或删除短信：如果你不确定发送者的身份或不想与之联系，可以选择忽略或删除该短信。
4、报告骚扰或诈骗：如果你确信这是一个骚扰或诈骗短信，可以向当地电信运营商、警方或消费者保护机构报告。
对于陌生号码发来的短信，要保持警惕，不要轻易相信并回复个人信息，以免遭受损失。
