如果您收到了关于贷款的威胁短信，可以采取以下步骤进行投诉。
1、保存证据：将威胁短信保存下来，作为日后投诉的证据。
2、举报短信：大多数手机都可以直接举报垃圾短信或骚扰电话，您可以在短信界面选择相应的选项进行举报。
3、联系贷款机构客服：如果您正在与该贷款机构打交道，可以直接联系其客服部门，向其反映您收到威胁短信的情况，并要求其调查处理。
4、向当地公安机关报案：如果短信内容涉及到恐吓、威胁等违法行为，您可以向当地公安机关报案，让其介入调查。
5、投诉相关监管机构：您可以向当地的消费者权益保护机构、通信管理局等相关监管机构投诉，要求其调查处理。
无论采取哪种方式，都需要提供详细的证据和信息，以便相关部门能够及时处理您的问题，建议您保持冷静，不要轻信短信内容，避免因此上当受骗。
