如果您收到贷款短信威胁，可以采取以下方式举报。
1、向当地公安机关举报：您可以向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信内容、发送号码等，警方将会对此类行为进行调查和处理。
2、向相关金融机构举报：如果您确信短信是来自某个金融机构的欺诈行为，您可以向该机构举报，提供相关证据和详细信息，以便机构能够采取措施防止类似行为的再次发生。
3、向当地工商局举报：如果短信存在虚假宣传或欺诈行为，您可以向当地工商局举报，提供相关证据和情况说明，工商局将会对此类行为进行调查和处理。
4、拨打12321网络不良与垃圾信息举报电话：该电话是专门为处理网络不良信息和垃圾信息而设立的，您可以拨打该电话进行举报。
在举报时，您需要提供尽可能多的证据和信息，如短信内容、发送号码、时间等，建议您保留好相关证据，以便在需要时进行提供。
如果您收到类似的短信威胁，一定要注意保护个人信息和财产安全，不要轻易相信陌生人的信息和承诺，如果您感到不安或担心，请及时寻求帮助。
