如果您收到了小额贷款公司的短信威胁，首先要保持冷静，不要惊慌失措。以下是一些应对小额贷款发短信威胁的建议。
1、核实短信的真实性：在采取任何行动之前，请务必确认短信是否真实来自小额贷款公司，有时，诈骗分子会冒充正规金融机构发送虚假短信，因此请务必谨慎对待。
2、不要轻易泄露个人信息：如果您确认短信是真实的，不要回复或点击其中的链接，更不要泄露个人敏感信息，如银行账户、密码等。
3、与小额贷款公司联系：如果您确实在小额贷款公司借款，可以通过官方渠道（如电话、官方网站等）与小额贷款公司联系，了解具体情况并寻求解决方案。
4、保留证据：保存所有与小额贷款公司之间的通信记录，包括短信、电话记录、邮件等，以备不时之需。
5、报警：如果您确信自己受到了威胁或欺诈，可以向当地公安机关报案，并提供相关证据。
最重要的是，不要恐慌或轻易相信来自未知来源的短信或电话，如果您有任何疑虑或困惑，可以与相关机构或专业人士咨询，以获取更准确的信息和建议，也要记得遵守借款合同中的条款和约定，按时还款，避免产生不必要的纠纷和麻烦。
