如果您收到贷款短信威胁，可以采取以下方式举报电话号码。
1、拨打12321网络不良与垃圾信息举报受理电话，这是国家设立的专门处理网络相关问题的热线电话，包括网络诈骗、电话骚扰等。
2、向当地的公安机关报案，说明您收到的短信内容以及电话号码，警方会采取相应的措施进行调查和处理。
3、向相关金融机构投诉，如果您是通过某个金融机构贷款或与金融机构有关联的电话骚扰，可以向该机构投诉并请求处理。
在举报之前，建议您保存好短信内容、电话号码等证据，以便后续处理，也要警惕诈骗信息，不要轻易泄露个人信息和财产信息，如果情况紧急或涉及个人安全，请及时拨打当地警方电话报警。
