如果你收到了小额贷款公司的威胁短信，可以采取以下措施应对。
1、保持冷静：不要过于紧张或恐慌，理性对待这种情况。
2、验证信息真实性：确认短信是否来自正规的小额贷款公司，避免受到诈骗。
3、保留证据：保存威胁短信作为证据，必要时可用于向相关部门投诉或报警。
4、沟通解决：如果确实存在贷款逾期未还等纠纷，建议联系小额贷款公司，通过协商解决纠纷。
5、报警处理：如果小额贷款公司的威胁行为严重干扰了你的正常生活，或者存在其他违法犯罪行为，可以向公安机关报案，寻求法律帮助。
6、投诉举报：如果小额贷款公司的行为违反了行业规定或法律法规，可以向相关监管部门或消费者权益保护机构投诉举报。
面对小额贷款发短信威胁的情况，要保持冷静，采取适当的措施保护自己的合法权益，也要注意保护个人信息和隐私，避免泄露给不法分子，以上建议仅供参考，具体的处理方式可能需要根据实际情况进行调整。
